# ID 1522
Тема Управление рисками крупных международных экономических проектов
Содержание
ВВЕДЕНИЕ 4
1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КРУПНЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 6
1.1 Сущность и классификация рисков 6
1.2 Методы оценки и способы управления рисками 8
2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 18
2.1 Построение сетевой модели 18
2.2 Расчет параметров сетевой модели 21
2.3 Определение критического пути сетевой модели 30
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 36
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 38
Введение Актуальность. Риск присущ любой сфере жизни в целом и инвестиционной деятельности в частности. В современных экономических реалиях почти любые инвестиционные проекты влекут за собой повышенные риски, и важность их количественного измерения за последние годы значительно возросла. По мере развития всей экономической системы страны и развитию тенденции к всеобщей глобализации, компании, занимающиеся инвестиционной деятельностью, вынужденно сталкиваются с новыми видами рисков.....
Заключение Риски и неопределенность являются неотъемлемой частью инвестиционной деятельности. Точная оценка потенциальных рисков для принятия дальнейших решений и предоставление информации в режиме реального времени являются ключевыми задачами современного риск-менеджмента. Основные функции риск-менеджмента заключаются в определении, измерении и, что наиболее важно, управлении рисками. Управление инвестиционным риском можно разделить на следующие этапы: выявление риска, оценка риска, выбор методов управления риском, применение этих методов на практике и оценка полученных результатов.
На первом этапе необходимо определиться с конкретными ...........
Литература 1. Дмитриев, М. Н. Количественный анализ риска инвестиционных проектов; Кошечкин С. А. Методы количественного анализа риска инвестиционных проектов // Финансовый менеджмент. - 2006. - №12.
2. Инвестиции / Под ред. В.В. Ковалева, В.В. Иванова, В.А. Лялина. - М., 2004.
3. Колотынюк, Б. А. Инвестиционные проекты: учебник - СПб.: Изд-во Михайлова В. А., 2000.-422 с.
4. Савватеев П.В. «Экономико-правовые аспекты функционирования кредитных деривативов», 2009.
5. Фельдман А. Операции на рынках производных продуктов-инструментов // Финансы и кредит. - 2004. - №16.
6. Четыркин, Е. М. Финансовый анализ производственных инвестиций - М.: Дело, 1998.-256 с.
7. Энциклопедия Финансового Риск-Менеджмента / Под ред. А.А. Лобанова, А.В. Чугунова. 4-е изд., испр. и доп. М.: Альпина Бизнес Букс, 2009.
8. «AIG to sell $2 billion in AIA shares, repay US government», The New York Post, 6 September 2012.
9. «Credit default swaps: heading towards a more stable system», Deutsche Bank Research, 2009.
10. «Gannett and the Side Effects of Default Swaps», The New York Times. June 23, 2009.
11. Bielecki T.R., Crepey S., Jeanblanc M., Zargari B. «Valuation and Hedging of CDS Counterparty Exposure in a Markov Copula Model », 2011.
12. Chaplin, Geoff, «Credit Derivatives: Risk Management, Trading & Investing», 2004.
13. Chen, «Credit Risk Modeling: A General Framework», 2002.
14. Chen, Sopranzetti, «The Valuation of Default-Triggered Credit Derivatives», 2000.
15. Duffie D., «Credit swap valuation», Financial Analysts Journal, Vol. 55, 1999.
16. Frey R. «Pricing and Hedging of Credit Derivatives via the Innovations Approach to Nonlinear Filtering», 2010.
17. Hull J., Predescu M., White A., «The relationship between credit default swap spreads, bond yields, and credit rating announcements», Journal of Banking and Finance, no. 11, 2004.
18. Hull J., White A., «Valuing credit default swaps I: no counterparty default risk», Journal of Derivatives, Vol. 8, 2000.
19. Intercontinental Exchange «Global credit derivatives markets overview: evolution, standardization and clearing», ICE, 2010.
20. Lowenstein R., «When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management», published by Random House in 2000.
21. Olsen K. A., «Рау-up time for Lehman swaps», October 22, 2008.
Объем (страниц) 38
Год написания 2014
Стоимость 1000 руб.

Купить