# ID 1035
Тема Задача 1
Имеются данные о цене акции ОАО «Татнефть» за 26 последовательных дней:
1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.
3.Постройте гистограмму распределения доходности акций (функцию плотности вероятностей).
Задача 2
1. Инвестиционный фонд распределил капитал в 24 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 20 тыс. у.е., и облигациями, в которые в инвестировано 4 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 5% и считая, что
• ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 15%;
• стандартное отклонение его доходности – 20%,
определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 6 тыс. у.е. по безрисковой ставке 5% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 24 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше?
Задача 3
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками:ожидаемая доходность по А составляет 12%, стандартное отклонение по А = 20%; ожидаемая доходность по В составляет 22%, стандартное отклонение по В = 25%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5 .
1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.): 2*. Какой смысл имеют отрицательные доли активов в портфеле? Рассчитайте параметры портфеля для отрицательных долей XA и XB при помощи электронных таблиц MsExcel
Содержание Задача 1
Имеются данные о цене акции ОАО «Татнефть» за 26 последовательных дней:
1. Рассчитайте соответствующий ряд ежедневных доходностей
2. Вычислите ожидаемое значение и стандартное отклонение доходности акции.
3.Постройте гистограмму распределения доходности акций (функцию плотности вероятностей). 3
Задача 2
1. Инвестиционный фонд распределил капитал в 24 тыс. у.е между индексным портфелем, вложив в него 20 тыс. у.е., и облигациями, в которые в инвестировано 4 тыс. у.е. Полагая облигации безрисковыми активами с ожидаемой доходностью 5% и считая, что
• ожидаемая доходность индексного портфеля составляет 15%;
• стандартное отклонение его доходности – 20%,
определите инвестиционные характеристики (ожидаемую доходность и стандартное отклонение доходности) портфеля фонда.
2. Как изменится ответ задачи, если фонд, вместо вложений в облигации, занимает 6 тыс. у.е. по безрисковой ставке 5% и вкладывает их наряду с собственным капиталом в 24 тыс. у.е. в индексный портфель, характеристики которого указаны выше? 4
Задача 3
Портфель состоит из двух ценных бумаг А и В со следующими характеристиками:ожидаемая доходность по А составляет 12%, стандартное отклонение по А = 20%; ожидаемая доходность по В составляет 22%, стандартное отклонение по В = 25%; коэффициент корреляции между доходностями ценных бумаг равен 0,5 .
1. Рассчитать ожидаемую доходность и стандартное отклонение портфеля для всех возможных сочетаний долей активов в портфеле (см. табл.): 2*. Какой смысл имеют отрицательные доли активов в портфеле? Рассчитайте параметры портфеля для отрицательных долей XA и XB при помощи электронных таблиц MsExcel……………………………………………………………………………….5
Список использованных источников 6
Литература 1. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ: Учебно-практическое пособие: - М.: Дело, 2000
2. Вахрин П.И. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – М: Маркетинг, 2005
3. Ковалев В.В. Методы оценки привлекательности инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 2003
4. Сергеев И.В. и др. Организация и финансирование инвестиций: Учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2003
Объем (страниц) 6
Год написания 2010
Стоимость 300 руб.

Купить